הקריה האקדמית אונו | ניהול פיננסי והשקעות

שרבל שוקיי ר ǀ סיון ריף

ניהול פיננסי והשקעות

שאלה .:

מחיר מניה הוא ₪ 071 . בעוד שלושה חודשים המניה תעלה או תרד ב 71%- . ריבית חסרת

סיכון לתקופה היא 5.3% . הניחו מודל בינומי.

א. מה יהיה ערך C(125) ?

ב. מה יהיה ערך C(120) ?

ג. מה יהיה ערך P(125) ?

ד. מה יהיה ערך P(120) ?

פתרון

נשרטט ערך המניה בתום התקופה :

144 96

s=120

נשרטט ערך כל אחת מהאופציות :

19 0 24 0 0 29

C(125)

C(120)

P(125)

0 24

P(120)

833