الكلية الأكاديمية أونو | الإدارة المالية والاستثمارات

ر بل ر ش شقي ǀ حسام جريس ǀ سيفان ريف

الإدارة المالية والاستثمارات

نفحص ماذا سيكون التغيير بقيمة عقد الخيار مع التغييرات أعلاه ونضيف هذا التغيير لقيمة الوضعية قبل التغييرات. التغيير

بقيمة عقد الخيار مع الارتفاع بقيمة السهم ب 2- شاقل جديد يكون:

0.8+0.8+0.15+3*0.2+3*(0.2-0.15)=2.5

التغيير بقيمة الوضعية مع ارتفاع 0.5 في الا نحراف المعياري للسهم يكون:

0.5*(9-3*9)=-9

وبالمجمل تقل قيمة الوضعية التي بحوزة المستثمرة ب 6.5 - شاقل جديد. لهذا فإن قيمة الوضعية تساوي ل:

951-6.5 =944.5

397