الكلية الأكاديمية أونو | الإدارة المالية والاستثمارات

ر بل ر ش شقي ǀ حسام جريس ǀ سيفان ريف

الإدارة المالية والاستثمارات

الحل:

نحسب أداء السوق والصندوق وفقًا لمؤشر شارب ونعرض النتائج التي تم الحصول عليها في الشكل .2.18

تدريج بحسب شارب

مؤشر شارب

( ميل خط - )CML

2

(10%-5%)/15%=0.333

السوق M

3

(18%-5%)/60%=0.216

صندوق A

1

(8%-5%)/5%=0.6

صندوق B

الشكل - 2.18 مؤشر شارب - خط CML

ח ש א متوسط العائد

CML

A

18

M

10

B

8

5

5

60

15

ס קן الانحراف المعياري

أداء الصندوق B ، الذي له أكبر ميل ( 0.6 )، أعلى من السوق. أداء الصندوق A ، الذي يتميز بميل منخفض أكثر

من خط CML الذي يمثل السوق، كان أقل من أداء السوق.

109