הקריה האקדמית אונו | ניהול פיננסי והשקעות

שרבל שוקייר ǀ סיון ריף

ניהול פיננסי והשקעות

חישובים באמצעות אקסל עבור שני נכסים מסוכנים

הצגת עקום ה אפשרויות של שני נכסים מסוכנים באמצעות אקסל

כדי לבנות את עקום האפשרויות של שני נכסים מסוכנים באמצעות אקסל אפשר ל עבוד לפי השלבים

הבאים, כמוצג בלוח :5.5

א. ראשית, רשמו את הנתונים שאינם משתנים עם שינוי משקל ההשקעה בנכסים:

תוחלת מניה 1.51 = A , סטיית תקן של מניה 1.56 = A , תוחלת מניה 1.01 = B , סטיית תקן

= , מקדם המתאם .1.0

של מניה 1.04 = B

ב. הכינו טבלה עם הטורים הבאים: מ שקל A בתיק, תוחלת התיק וסטיית התקן של התיק.

ג. רשמו את המשקלים השונים של נכס A בתיק ההשקעות (טור .)A

ד. בטור השני (טור ,)B המציג את תוחלת התיק , רשמו בתא הראשון את נוסחת תוחלת התיק

בהתבסס על נוסחת התוחלת של תיק המורכב משני נכסים מסוכנים.

ה. בתור השלישי (טור ,)C המציג את סטיית התקן של התיק , רשמו בתא הראשון את נוסחת

סטיית התקן בהתבסס על נוסחת סטיית התקן של תיק המורכב משני נכסים מסוכנים.

הערה: בנוסחאות יש לקבע באמצעות לחיצה על Shift + f4 את הנתונים הקבועים.

ו. באמצעות גרירה מטה של הנוסחאות , או לחלופין באמצעות שימוש בטבלת נתונים של אקסל,

חשבו את התוחלות וסטיות התקן עבור התיקים השונים .

ז. לסיום, באמצעות ' הוסף גרף ' אפשר להציג את הטבלה גם באופן גרפ י, כמוצג בתרשים .5.6

שימו לב שהאזור היעיל הוא מנקודת מינימום סיכון וימינה.

66