הקריה האקדמית אונו | ניהול פיננסי והשקעות

שרבל שוקייר ǀ סיון ריף

ניהול פיננסי והשקעות

להלן התוצאות המספריות הסופיות של חישוב חלק A וחלק :B

חלק A בנוסחה – תוצאות

6

5

4

3

2

1

מניה

1

0.08%

-0.03%

-0.01%

0.11%

0.12%

2

0.01%

0.01%

-0.02%

-0.11%

3

0.01%

-0.11%

-0.03%

4

0.01%

0.01%

5

-0.06%

6

חלק B בנוסחה – תוצאות

6

5

4

3

2

1

מניה

0.08%

0.04%

0.00%

0.45%

0.20%

0.15%

שלב 2 : כמוצג בלוח 5.6 ו על בסיס הנתונים והחישובים שהוצגו בשלב ,0 יש לחשב את תוחלת

שיעור התשוא ה, השונות ו סטיית התקן של התיק כדלקמן:

תוחלת התיק מחושבת על בסיס ממוצע משוקלל של משקל כל מניה כפול שיעור תוחלת

התשואה (תא .(B28

שונות התיק מתבססת על חיבור חלק A וחלק B (תא .(B29

סטיית התקן היא שורש השונות (תא .)B30

נוסף על כך יש להוסיף תא עבור מגבלת הפרופורציו ת מ כיוון שסכום המשקולות של סך המניות

צריך להסתכם באחד (תא .)B31

לוח – 210 חישוב תוחלת ושונות

G

F

E

D

C

B

A

D2*D3+C2*C3+B2*B3+E2*E3+F2*F3+G2*G3

10.00% 0.33% 5.71% 100.00%

תוחלת התיק שונות התיק

28 29 30 31

SUM(C26:H26)+SUM(C17:H22)

B29^0.5

סטיית תקן התיק

SUM(B2:G2)

מגבלת הפרופורציות

66