الكلية الأكاديمية أونو | الإدارة المالية والاستثمارات

ر بل ر ش شقي ǀ حسام جريس ǀ سيفان ريف

الإدارة المالية والاستثمارات

الخطوة 2 : كما هو موضح في الجدول 2.5 واستناداً إلى البيانات والحسابات المعروضة في الخطوة 1 ، يجب

حساب متوسط نسبة المردود والتباين والانحراف المعياري للملف على النحو التالي:

يتم حساب متوسط نسبة مردود الملف على أساس معدل ترجيحي لكل سهم مضروبًا في نسبة متوس ط المردود

(الخلية .(B28

يعتمد تباين الملف على اتصال الجزء A والجزء B (الخلية .)B29

الانحراف المعياري هو جذر التباين (الخلية .)B30

بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة خلية لمحدودية النسب لأن مجموع أوزان إجمالي المخزون يجب أن يصل إلى

واحد (الخلية .)B31

الجدول - 2.5 حساب التوقع والتباين

G

F

E

D

C

B

A

D2*D3+C2*C3+B2*B3+E2*E3+F2*F3+G2*G3

10.00% 0.33% 5.71% 100.00%

ק ח مردود الملف

28 29 30 31

SUM(C26:H26)+SUM(C17:H22)

ק ש تباين الملف

B29^0.5

ק ס קן انحراف معياري الملف

SUM(B2:G2)

تقييد النسب

يوجد أدناه جدول 2.6 من ورقة Excel ، والذي يقدم ملخصًا لجميع الحسابات المطلوبة.

الجدول - 2.6 ملخص الحسابات - ملف استثمار يتكون من العديد من العقارات المحفوفة بالمخاطرة

95