الكلية الأكاديمية أونو | الإدارة المالية والاستثمارات

ر بل ر ش شقي ǀ حسام جريس ǀ سيفان ريف

الإدارة المالية والاستثمارات

د.

سؤال :9

سعر سهم 99 شاقل جديد. الفائدة بدون خطورة هي 2 % في الشهر. بعد مرور شهر يكون يرتفع سعر السهم ب 10- % أو

يبقى كما هو. ضعوا نموذج بينومي

أ. ماذا سيكون سعر C(92) ؟

ب. ماذا سيكون سعر (88) ؟

ج. ما هي نسبة التحويط لكل واحد من عقود الاختيار؟

الحل:

99 90

S=90

7 0

C(92)

11 2

C(88)

386