הקריה האקדמית אונו | ניהול פיננסי והשקעות

תוכן עניינים

פ ר ק - 1 קבלת החלטות בתנאי סיכון ................................ ................................ 1....

1.1 מבוא ........................................................................................................ 2.

1.2 מדדים סטטיסטיים והגדרות ................................ ................................ ........ 4

1.1 קריטריון התוחלת הכספית ................................ ................................ .......... 8

1.4 יחס המשקיעים לסיכון ................................ ................................ ............... 11

1.1 פונקציית התועלת ................................ ................................ .................... 11

1.1 עיקרון תוחלת התועלת ................................ ................................ .............. 22

1.1 שווה ערך ודאי ................................ ................................ ......................... 21

1.8 בדיקת השקעות וסיכון – פרמיית סיכון ושווה ערך ודאי ................................ 22..

1.2 מודל תוחלת -שונות ................................ ................................ ................... 12

1.12 סטיית התקן היחסית ................................ ................................ .............. 11

1.11 פרמיית הסיכון ומדד שארפ ................................ ................................ 18.....

1.12 מודל הדומיננטיות ................................ ................................ .................. 42

1.11.1 קריטריון העדפה נגלית מסדר ראשון ................................ ............................... 44

1.11.1 קריטריון העדפה נגלית מסדר שני ................................ ................................ 44..

שאלות חזרה ................................ ................................ ................................ 11.

פ ר ק - 2 בניית תיקי השקעות ................................ ................................ ........... 11

2.1 מבוא....... ................................ ................................ ............................... 14

2.2 פיזור בין נכס מסוכן לנכס חסר סיכון ................................ ........................... 11

2.1 פיזור בי ן שני נכסים מסוכנים ................................ ................................ 11.....

נקו דת מינימום סיכון ................................ ................................ ............................... 47

חישובי ם באמצעות אקסל עבור שני נכסים מסוכנים ................................ ...................... 44

2.4 מקדם המתאם ................................ ................................ ......................... 82

הקשר בין השונות המשותפת לבין מקדם המתאם ................................ ........................ 38

השפעת מקדם המתאם על שונות תיק המורכב משני נכסים מסוכנים ............................... 34

2.1 תיק השקעה המורכב מנכסים מסוכנים רבים – מודל מרקוביץ' ....................... 81

הקשר בין מספר הנכסים בתיק מניות ובין הסיכון ................................ .......................... 33

2.1 מודל – CAPM מבוא והנחות ................................ ................................ 82.....

CML – ................................ ................................ ................. 22

2.1 קו שוק ההון

מציאת התיק האופטימלי באמצעות אקסל ................................ ............................ 83

2.8 סיכון הניתן ל פיזור וסיכון שאינו ניתן לפיזור ................................ ............... 122

סיכון שאינו ניתן לפיזור (סיכון שיטתי) ................................ ................................ 101......

I